市場リスク FRTBによる市場リスクの再構築 ― Expected Shortfallと新しい区分ルール 1. FRTB導入の背景リーマン・ショックを契機に、既存のVaR手法が市場リスクを十分に捉えられないことが明らかになりました。バーゼル委員会はこの反省を踏まえ、Fundamental Review of the Trading Book（F... 2025.11.24 市場リスク
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