CVAリスク SA-CVA（標準的アプローチ）――CVAリスク感応度ベースの計算手法
SA-CVA（標準的アプローチ）の計算構造を解説。デルタ・ベガの感応度、6つのリスククラス、バケット内ρ・バケット間γによる集約、リスククラス間の単純和、BA-CVA・FRTB-SBMとの違いまで実務レベルで説明します。
CVAリスク
CVAリスク CVAリスク BA-CVA（基礎的アプローチ）――CVAリスク資本賦課の計算手法
BA-CVA（基礎的アプローチ）の計算構造を解説。限定的なBA-CVAと完全なBA-CVAの違い、相関係数ρ=0.5による集約、セクター別RW、CVA特有のマチュリティ（5年上限なし）、日本固有の簡便法（想定元本10兆円以下・デリバRWA×12%）まで実務レベルで説明します。
CVAリスク バーゼル規制におけるCVAリスクの基本と実務の全体像
1. CVA（信用評価調整）とは？——信用リスクの新たな視点CVA（Credit Valuation Adjustment）とは、デリバティブ取引に内在する相手先の信用リスクを反映した時価調整額のことです。通常の時価評価（フェアバリュー）は...