信用リスク CCP（中央清算機関）向けエクスポージャーの評価とリスクウェイト
1. CCP向けエクスポージャーとは？中央清算機関（CCP）は、デリバティブ取引や債券貸借を清算する機関であり、取引当事者間に立って契約履行を保証します。銀行にとってCCP向けエクスポージャーは大きく以下の二つに分類されます：トレードエクス...
2025-08
信用リスク 信用リスク 証券化向けエクスポージャーの評価とリスクウェイト
1. 証券化取引の定義（金融庁告示第1条第2号）金融庁告示では、証券化取引を次のように定義しています。二 証券化取引原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の関係にある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を...
信用リスク ファンド向けエクスポージャーの評価とリスクウェイト
1. 「ファンド向けエクスポージャー」とは？バーゼル規制では、ファンドに対する投資は、その構成資産のリスクを間接的に保有する形態として扱われます。対象には、投資信託、私募ファンド、プライベートエクイティファンド、ファンド・オブ・ファンズなど...
信用リスク 株式エクスポージャーの定義と評価方法
1. 株式エクスポージャーとは何か？株式エクスポージャー（Equity Exposures）は、IRB方式における特定のアセットクラスとして独立に定義されており、株式またはそれと同等のリスク特性を有する金融商品を広く対象とします。金融庁告示...