信用リスク

1. EADとは何かEAD（Exposure at Default、デフォルト時エクスポージャー）とは、「債務者がデフォルトしたときに、銀行がどれだけのエクスポージャーを抱えているか」 を表す指標です。自己資本比率規制における信用リスク・ア...

1. 信用リスクアセットとは？銀行が保有するエクスポージャー（貸出金や債券、デリバティブ取引など）に伴う信用リスクを、自己資本比率規制上どの程度のリスクとして計上すべきかを数値化したものが信用リスクアセット（Risk-Weighted As...

1. CCP向けエクスポージャーとは？中央清算機関（CCP）は、デリバティブ取引や債券貸借を清算する機関であり、取引当事者間に立って契約履行を保証します。銀行にとってCCP向けエクスポージャーは大きく以下の二つに分類されます：トレードエクス...

1. 証券化取引の定義（金融庁告示第1条第2号）金融庁告示では、証券化取引を次のように定義しています。二 証券化取引原資産に係る信用リスクを優先劣後構造の関係にある二以上のエクスポージャーに階層化し、その一部又は全部を第三者に移転する性質を...

1. 「ファンド向けエクスポージャー」とは？バーゼル規制では、ファンドに対する投資は、その構成資産のリスクを間接的に保有する形態として扱われます。対象には、投資信託、私募ファンド、プライベートエクイティファンド、ファンド・オブ・ファンズなど...

1. 株式エクスポージャーとは何か？株式エクスポージャー（Equity Exposures）は、IRB方式における特定のアセットクラスとして独立に定義されており、株式またはそれと同等のリスク特性を有する金融商品を広く対象とします。金融庁告示...

1. 購入債権とは何か？IRB方式における購入債権向けエクスポージャーとは、銀行が第三者から**譲受する債権（売掛債権等）**を指し、売却者（セラー）を通じて間接的に信用リスクを引き受ける取引です。代表的な例には、ファクタリングや企業間債権...

1. リテール向けとは？——IRB制度上の定義IRB方式における「リテール向けエクスポージャー」とは、個人または中小企業に対する少額かつ分散された与信を指し、信用リスクが特定の債務者に集中しないことが制度上の前提条件です。リテール区分は、他...

1. 金融機関等向けエクスポージャーとは？IRB方式において、「金融機関等向けエクスポージャー」は、銀行・証券会社・保険会社といった規制対象金融機関のみならず、ヘッジファンドやノンバンク等の非規制金融機関すべてを含むアセットクラスです。2....